PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRR.DE с IBCD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRR.DE с IBCD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and IBCD.DE (iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged) while IBCD.DE tracks the iBoxx® USD Liquid Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRR.DE returned 2.44%/yr vs -0.03%/yr for IBCD.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SXRR.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IBCD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и IBCD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у IBCD.DE с доходностью 2.31%.

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

IBCD.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
0.94%
С начала года
2.31%
1 год
5.33%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и IBCD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%0.16%
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		2.31%-3.98%6.70%5.34%-12.51%6.56%0.75%20.71%0.29%0.07%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and IBCD.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE
Часто сравнивают с IBCD.DE:
IBCD.DE с AYE2.DEIBCD.DE с QDVY.DEIBCD.DE с EQQQ.DEIBCD.DE с IS3Q.DEIBCD.DE с VCSHIBCD.DE с LQDIBCD.DE с EUNA.DE

Доходность на риск

SXRR.DE vs. IBCD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBCD.DE
Ранг доходности на риск IBCD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCD.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCD.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCD.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCD.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c IBCD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRR.DEIBCD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.86

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.30

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.15

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

1.41

+9.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

3.51

+31.36

SXRR.DE vs. IBCD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа IBCD.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и IBCD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и IBCD.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки IBCD.DE в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и IBCD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRR.DEIBCD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-32.43%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-3.76%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-12.27%

+10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-16.71%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.08%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-7.00%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.52%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и IBCD.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IBCD.DE) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRR.DEIBCD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

1.60%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

4.12%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

6.33%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

9.14%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

8.99%

-5.19%

Сравнение комиссий SXRR.DE и IBCD.DE

SXRR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBCD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и IBCD.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности IBCD.DE в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCD.DE
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		4.97%5.03%4.88%4.69%3.79%2.60%2.96%3.43%3.61%3.43%3.26%3.32%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXRR.DE and IBCD.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IBCD.DE.

SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while IBCD.DE tracks iBoxx® USD Liquid Investment Grade. Their fees differ too: 0.12% for SXRR.DE and 0.20% for IBCD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и IBCD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор