Сравнение SXRQ.DE с VGOV.DE
SXRQ.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and VGOV.DE (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - SXRQ.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10 while VGOV.DE tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRQ.DE returned -2.34%/yr vs -5.47%/yr for VGOV.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRQ.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGOV.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRQ.DE и VGOV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRQ.DE показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VGOV.DE с доходностью -0.51%.
SXRQ.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.18%
VGOV.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRQ.DE и VGOV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRQ.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.06% | 1.69% | 0.90% | 8.71% | -19.90% | -3.09% | 4.11% | 6.70% | 1.22% | 0.02% |
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -0.51% | 0.18% | -0.21% | 5.44% | -30.78% | 1.88% | 2.84% | 13.71% | -1.09% | 2.53% |
Correlation
The correlation between SXRQ.DE and VGOV.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between SXRQ.DE and VGOV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRQ.DE vs. VGOV.DE — Ранг доходности на риск
SXRQ.DE
VGOV.DE
Сравнение SXRQ.DE c VGOV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) и Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRQ.DE | VGOV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.13 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -0.29 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRQ.DE | VGOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.13 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SXRQ.DE и VGOV.DE
Максимальная просадка SXRQ.DE за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки VGOV.DE в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRQ.DE и VGOV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRQ.DE | VGOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -40.95% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -5.37% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -9.01% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -40.45% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -30.35% | +16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -16.60% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.35% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRQ.DE и VGOV.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что SXRQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRQ.DE | VGOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.34% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 6.15% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 7.99% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 12.87% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 11.86% | -5.89% |
Сравнение комиссий SXRQ.DE и VGOV.DE
SXRQ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGOV.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRQ.DE и VGOV.DE
SXRQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRQ.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.59% | 4.59% | 4.08% | 3.17% | 1.94% | 1.07% | 1.18% | 1.34% | 1.60% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SXRQ.DE and VGOV.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGOV.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGOV.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SXRQ.DE.
SXRQ.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while VGOV.DE tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SXRQ.DE and 0.07% for VGOV.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRQ.DE и VGOV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор