PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRP.DE с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRP.DE с CMOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRP.DE (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - SXRP.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 3-7, while CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRP.DE returned 2.82%/yr vs 13.22%/yr for CMOE.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SXRP.DE charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for CMOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRP.DE и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRP.DE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CMOE.DE с доходностью 21.57%.

SXRP.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.74%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
0.07%

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRP.DE и CMOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SXRP.DE
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.09%2.47%2.09%5.92%-10.18%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%

Correlation

The correlation between SXRP.DE and CMOE.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between SXRP.DE and CMOE.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с SXRP.DE:
SXRP.DE с CEMS.DESXRP.DE с KX1G.DESXRP.DE с SXRQ.DESXRP.DE с EAH.DESXRP.DE с XGEZ.DESXRP.DE с DE5A.DESXRP.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

SXRP.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRP.DE
Ранг доходности на риск SXRP.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRP.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRP.DECMOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.00

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.50

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

4.49

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

10.26

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRP.DE vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRP.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа CMOE.DE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRP.DE и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRP.DECMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.00

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SXRP.DE и CMOE.DE

Максимальная просадка SXRP.DE за все время составила -14.50%, что меньше максимальной просадки CMOE.DE в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRP.DE и CMOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRP.DECMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.50%

-29.97%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-7.70%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.84%

-11.83%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-5.48%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-19.33%

+16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

3.38%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRP.DE и CMOE.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) составляет 1.31%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что SXRP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRP.DECMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

5.18%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

15.26%

-12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

17.28%

-14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

16.62%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

16.62%

-13.07%

Сравнение комиссий SXRP.DE и CMOE.DE

SXRP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMOE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRP.DE и CMOE.DE

Ни SXRP.DE, ни CMOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRP.DE and CMOE.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.

SXRP.DE is categorized as European Government Bonds, while CMOE.DE is Commodities. SXRP.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 3-7, while CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXRP.DE and 0.24% for CMOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRP.DE и CMOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор