PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRL.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRL.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - SXRL.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRL.DE returned 0.38%/yr vs 3.32%/yr for TRD1.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SXRL.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRL.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRL.DE торгуется в USD, в то время как TRD1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRD1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRL.DE показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 1.86%.

SXRL.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
0.16%
С начала года
-0.13%
1 год
3.05%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.32%

TRD1.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
1.49%
С начала года
1.86%
1 год
3.70%
3 года*
4.57%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRL.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.13%7.42%1.92%4.32%-9.33%-2.32%6.47%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		1.86%4.60%4.87%4.58%0.85%-0.19%-8.73%

Correlation

The correlation between SXRL.DE and TRD1.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.02

The correlation between SXRL.DE and TRD1.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.LSXRL.DE с IB01.L
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

SXRL.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRL.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRL.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.83

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.21

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.21

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

9.64

-6.43

SXRL.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRL.DE на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRD1.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRL.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRL.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка SXRL.DE за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки TRD1.DE в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRL.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRL.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-13.17%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-1.15%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-1.53%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-1.56%

-11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.26%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-5.24%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.38%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRL.DE и TRD1.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) составляет 0.83%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что SXRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRL.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.04%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

3.54%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

4.45%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

4.30%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

6.48%

-2.64%

Сравнение комиссий SXRL.DE и TRD1.DE

SXRL.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRL.DE и TRD1.DE

SXRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%

Часто задаваемые вопросы

SXRL.DE and TRD1.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SXRL.DE.

SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SXRL.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRL.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор