PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRL.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRL.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRL.DE returned 0.39%/yr vs 11.02%/yr for SXRS.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SXRL.DE charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRL.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRL.DE торгуется в USD, в то время как SXRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRL.DE показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 22.41%.

SXRL.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.22%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.39%

SXRS.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
-3.71%
С начала года
22.41%
6 месяцев
24.07%
1 год
37.52%
3 года*
15.61%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRL.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.31%7.42%1.93%4.32%-9.34%-2.31%6.97%6.13%2.98%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.39%18.23%4.61%-7.61%14.04%28.96%-4.90%7.40%-11.70%

Correlation

The correlation between SXRL.DE and SXRS.DE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between SXRL.DE and SXRS.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.L
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

SXRL.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRL.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRL.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.09

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.57

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

4.95

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

11.48

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRL.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRL.DE на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRL.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRL.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.09

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SXRL.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка SXRL.DE за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки SXRS.DE в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRL.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRL.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-33.05%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-7.54%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.63%

-11.46%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-26.46%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-5.55%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-13.36%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.26%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRL.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) составляет 1.11%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что SXRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRL.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

5.75%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

16.10%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

17.85%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

17.07%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

15.82%

-11.98%

Сравнение комиссий SXRL.DE и SXRS.DE

SXRL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRL.DE и SXRS.DE

Ни SXRL.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRL.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for SXRS.DE.

SXRL.DE is categorized as Government Bonds, while SXRS.DE is Commodities. SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.07% for SXRL.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRL.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор