PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRL.DE с PR1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRL.DE с PR1T.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds - SXRL.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year while PR1T.DE tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRL.DE returned 0.39%/yr vs 3.23%/yr for PR1T.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SXRL.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRL.DE и PR1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRL.DE торгуется в USD, в то время как PR1T.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRL.DE показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 1.44%.

SXRL.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.30%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.39%

PR1T.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.87%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRL.DE и PR1T.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.31%7.42%1.93%4.32%-9.34%-2.31%-0.17%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		1.43%4.56%4.92%4.47%0.90%-0.12%-11.24%

Correlation

The correlation between SXRL.DE and PR1T.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.L
Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

SXRL.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRL.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRL.DEPR1T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.98

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.47

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

4.21

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

13.54

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRL.DE vs. PR1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRL.DE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1T.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRL.DE и PR1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRL.DEPR1T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.98

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.73

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.09

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SXRL.DE и PR1T.DE

Максимальная просадка SXRL.DE за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки PR1T.DE в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRL.DE и PR1T.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRL.DEPR1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-16.58%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-0.91%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.63%

-1.56%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-2.08%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.23%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-11.08%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.29%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRL.DE и PR1T.DE

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что SXRL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRL.DEPR1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.89%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.82%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

3.92%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

4.38%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

7.64%

-3.80%

Сравнение комиссий SXRL.DE и PR1T.DE

SXRL.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRL.DE и PR1T.DE

Ни SXRL.DE, ни PR1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRL.DE and PR1T.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SXRL.DE.

SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year, while PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for SXRL.DE and 0.05% for PR1T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRL.DE и PR1T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор