Сравнение SXRJ.DE с FLXD.DE
SXRJ.DE (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) and FLXD.DE (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXRJ.DE tracks the MSCI EMU Small Cap while FLXD.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRJ.DE returned 6.53%/yr vs 12.10%/yr for FLXD.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRJ.DE charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for FLXD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRJ.DE и FLXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRJ.DE показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у FLXD.DE с доходностью 10.13%.
SXRJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.05%
FLXD.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и FLXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 10.87% | 25.22% | -0.19% | 14.41% | -16.60% | 23.00% | 5.26% | 29.83% | -17.96% | 6.07% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 10.13% | 24.53% | 12.30% | 10.31% | -0.48% | 16.07% | -3.54% | 23.52% | -7.81% | 0.44% |
Correlation
The correlation between SXRJ.DE and FLXD.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between SXRJ.DE and FLXD.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRJ.DE vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск
SXRJ.DE
FLXD.DE
Сравнение SXRJ.DE c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRJ.DE | FLXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.09 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 11.21 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRJ.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.89 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.03 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SXRJ.DE и FLXD.DE
Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки FLXD.DE в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и FLXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRJ.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -35.10% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -4.02% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -10.07% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -14.19% | -15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.80% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.88% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.47% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRJ.DE и FLXD.DE
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SXRJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRJ.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.50% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 7.02% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 8.70% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 11.66% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.11% | +2.17% |
Сравнение комиссий SXRJ.DE и FLXD.DE
SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLXD.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRJ.DE и FLXD.DE
SXRJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 3.78% | 4.28% | 4.31% | 4.99% | 5.20% | 4.61% | 3.48% | 4.38% | 5.45% | 0.72% |
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRJ.DE and FLXD.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for SXRJ.DE.
SXRJ.DE tracks MSCI EMU Small Cap, while FLXD.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for SXRJ.DE and 0.25% for FLXD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRJ.DE и FLXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор