Сравнение SXRJ.DE с DBXI.DE
SXRJ.DE (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXRJ.DE tracks the MSCI EMU Small Cap while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRJ.DE returned 9.05%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRJ.DE charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRJ.DE и DBXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRJ.DE показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции SXRJ.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 14.91% соответственно.
SXRJ.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.05%
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам SXRJ.DE и DBXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 10.87% | 25.22% | -0.19% | 14.41% | -16.60% | 23.00% | 5.26% | 29.83% | -17.96% | 23.99% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 33.02% | -14.48% | 16.46% |
Correlation
The correlation between SXRJ.DE and DBXI.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г. | 0.76 |
The correlation between SXRJ.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRJ.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск
SXRJ.DE
DBXI.DE
Сравнение SXRJ.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRJ.DE | DBXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.17 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 11.42 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRJ.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.94 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.09 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.19 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SXRJ.DE и DBXI.DE
Максимальная просадка SXRJ.DE за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRJ.DE и DBXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRJ.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -69.49% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.62% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -17.56% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -25.10% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -40.46% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.77% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -29.56% | +22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.67% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRJ.DE и DBXI.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRJ.DE) составляет 4.04%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что SXRJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRJ.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.63% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 12.34% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 15.69% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.31% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 20.37% | -4.09% |
Сравнение комиссий SXRJ.DE и DBXI.DE
SXRJ.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBXI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRJ.DE и DBXI.DE
SXRJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRJ.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBXI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for SXRJ.DE.
SXRJ.DE tracks MSCI EMU Small Cap, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.58% for SXRJ.DE and 0.30% for DBXI.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRJ.DE и DBXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор