Сравнение SXRH.DE с XEIN.DE
SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and XEIN.DE (Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds - SXRH.DE tracks the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years while XEIN.DE tracks the iBoxx Euro Inflation-Linked Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 3.74%/yr vs 0.44%/yr for XEIN.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for XEIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRH.DE и XEIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRH.DE показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у XEIN.DE с доходностью 2.76%.
SXRH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
XEIN.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение доходности по годам SXRH.DE и XEIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 4.23% | -5.80% | 10.86% | 1.03% | 2.89% | 14.19% | -4.42% | 7.48% | 5.24% | -16.56% |
XEIN.DE Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc) | 2.76% | 0.88% | -0.23% | 5.58% | -9.52% | 6.29% | 2.73% | 6.38% | -1.48% | 3.61% |
Correlation
The correlation between SXRH.DE and XEIN.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between SXRH.DE and XEIN.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRH.DE vs. XEIN.DE — Ранг доходности на риск
SXRH.DE
XEIN.DE
Сравнение SXRH.DE c XEIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc) (XEIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRH.DE | XEIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 4.10 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRH.DE и XEIN.DE
Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -20.23%, что больше максимальной просадки XEIN.DE в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и XEIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRH.DE | XEIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.23% | -16.30% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -1.91% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.06% | -5.33% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.37% | -16.30% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -5.99% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -3.83% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.70% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRH.DE и XEIN.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc) (XEIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRH.DE | XEIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.93% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 2.77% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 3.69% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 6.75% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 6.15% | +1.60% |
Сравнение комиссий SXRH.DE и XEIN.DE
SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XEIN.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRH.DE и XEIN.DE
Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как XEIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.05% | 6.14% | 6.79% | 5.24% | 0.30% | 0.35% | 3.29% | 3.30% | 2.97% | 1.04% |
XEIN.DE Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRH.DE and XEIN.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XEIN.DE.
SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while XEIN.DE tracks iBoxx Euro Inflation-Linked Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.15% for XEIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и XEIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор