PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEIN.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEIN.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEIN.DE (Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc)) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds - XEIN.DE tracks the iBoxx Euro Inflation-Linked Index while EUIN.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEIN.DE returned 1.37%/yr vs 1.91%/yr for EUIN.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XEIN.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEIN.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc) (XEIN.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEIN.DE показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции XEIN.DE уступали акциям EUIN.DE по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.91% соответственно.

XEIN.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
1.64%
С начала года
2.76%
1 год
2.86%
3 года*
1.88%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.37%

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEIN.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEIN.DE
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc)		2.76%0.88%-0.23%5.58%-9.52%6.29%2.73%6.38%-1.48%1.02%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%

Correlation

The correlation between XEIN.DE and EUIN.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.07

The correlation between XEIN.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc)

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XEIN.DE:
XEIN.DE с E15H.DEXEIN.DE с CBUL.DEXEIN.DE с UINF.DEXEIN.DE с SYBY.DEXEIN.DE с EXUS.DEXEIN.DE с IBC5.DEXEIN.DE с TIUP.DE
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

XEIN.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEIN.DE
Ранг доходности на риск XEIN.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEIN.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEIN.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEIN.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEIN.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEIN.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEIN.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc) (XEIN.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEIN.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.31

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.99

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.21

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

7.74

-3.64

XEIN.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEIN.DE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEIN.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEIN.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка XEIN.DE за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEIN.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEIN.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-12.08%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-1.80%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.33%

-2.43%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-4.44%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

-12.08%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-0.25%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.03%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.51%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XEIN.DE и EUIN.DE

Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Acc) (XEIN.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) имеют волатильность 0.93% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEIN.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.93%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.83%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.03%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

3.57%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

3.40%

+2.75%

Сравнение комиссий XEIN.DE и EUIN.DE

XEIN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEIN.DE и EUIN.DE

Ни XEIN.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEIN.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEIN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEIN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

XEIN.DE tracks iBoxx Euro Inflation-Linked Index, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XEIN.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEIN.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор