PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRH.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRH.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRH.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRH.DE returned 4.59%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRH.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRH.DE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

SXRH.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.53%
1 год
2.26%
3 года*
4.59%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRH.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.67%-5.76%14.60%4.61%3.48%5.36%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between SXRH.DE and SEC0.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

SXRH.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRH.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRH.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
5.89

-5.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
5.86

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.75

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

14.81

-14.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

52.61

-51.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRH.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRH.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRH.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRH.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

5.89

-5.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.17

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SXRH.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRH.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-39.35%

+26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-12.90%

+9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-39.35%

+29.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-2.85%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-11.85%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.64%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRH.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) составляет 3.06%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRH.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

13.13%

-10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

25.14%

-20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

32.42%

-25.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

29.95%

-21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

29.95%

-22.49%

Сравнение комиссий SXRH.DE и SEC0.DE

SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRH.DE и SEC0.DE

Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.13%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SXRH.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

SXRH.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SEC0.DE is Semiconductors. SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор