Сравнение SXRH.DE с IS3N.DE
SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRH.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 5.69%/yr vs 8.61%/yr for IS3N.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRH.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRH.DE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%.
SXRH.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам SXRH.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.67% | -5.76% | 14.60% | 4.61% | 3.48% | 14.75% | -3.13% | 10.57% | 4.53% | -8.74% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 8.89% |
Correlation
The correlation between SXRH.DE and IS3N.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.04 |
The correlation between SXRH.DE and IS3N.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRH.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
SXRH.DE
IS3N.DE
Сравнение SXRH.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRH.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.49 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 4.42 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 16.00 | -14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRH.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.69 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SXRH.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRH.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.17% | -35.06% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -10.52% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -19.17% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.14% | -22.01% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -2.49% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -9.30% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.91% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRH.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) составляет 3.06%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRH.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 7.16% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 14.69% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 17.32% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 16.19% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 18.04% | -10.58% |
Сравнение комиссий SXRH.DE и IS3N.DE
SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRH.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 6.14% | 9.84% | 8.76% | 0.72% | 0.78% | 4.65% | 6.24% | 2.28% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SXRH.DE and IS3N.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.
SXRH.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор