Сравнение SXRH.DE с IB01.L
SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRH.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 5.69%/yr vs 4.34%/yr for IB01.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRH.DE и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRH.DE торгуется в EUR, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRH.DE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 3.47%.
SXRH.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRH.DE и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.67% | -5.76% | 14.60% | 4.61% | 3.48% | 14.75% | -3.13% | 8.56% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 3.47% | -8.05% | 12.19% | 1.78% | 7.34% | 6.56% | -7.43% | 3.21% |
Correlation
The correlation between SXRH.DE and IB01.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between SXRH.DE and IB01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRH.DE vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
SXRH.DE
IB01.L
Сравнение SXRH.DE c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRH.DE | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 1.98 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRH.DE | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SXRH.DE и IB01.L
Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, примерно равная максимальной просадке IB01.L в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRH.DE | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.17% | -13.53% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -3.83% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -11.53% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.14% | -11.76% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.00% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -5.99% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.63% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRH.DE и IB01.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRH.DE | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 1.38% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 4.32% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 6.25% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 7.59% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 7.38% | +0.08% |
Сравнение комиссий SXRH.DE и IB01.L
SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRH.DE и IB01.L
Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 6.14% | 9.84% | 8.76% | 0.72% | 0.78% | 4.65% | 6.24% | 2.28% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SXRH.DE and IB01.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SXRH.DE.
SXRH.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IB01.L is Government Bonds. SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор