PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRG.DE с MWON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRG.DE с MWON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRG.DE (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and MWON.DE (Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist) are both Small Cap Blend Equities funds - SXRG.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB while MWON.DE tracks the S&P SmallCap 600 ESG+. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRG.DE returned 13.50%/yr vs 10.44%/yr for MWON.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SXRG.DE charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for MWON.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRG.DE и MWON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRG.DE показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у MWON.DE с доходностью 12.91%.

SXRG.DE

1 день
0.84%
1 месяц
3.27%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.93%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.73%

MWON.DE

1 день
0.91%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.91%
6 месяцев
12.88%
1 год
23.39%
3 года*
10.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRG.DE и MWON.DE

2026 (YTD)202520242023
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		16.26%-1.21%15.85%8.90%
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		12.91%-7.43%13.55%11.44%

Correlation

The correlation between SXRG.DE and MWON.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.94

The correlation between SXRG.DE and MWON.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SXRG.DE:
SXRG.DE с SXR7.DESXRG.DE с SXR8.DESXRG.DE с SPYSXRG.DE с ^GSPCSXRG.DE с VUSA.DESXRG.DE с VIOGSXRG.DE с VB
Часто сравнивают с MWON.DE:
MWON.DE с CSY8.DEMWON.DE с RS2K.DEMWON.DE с JPSC.DEMWON.DE с XRS2.DEMWON.DE с ZPRR.DEMWON.DE с SMLK.DEMWON.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

SXRG.DE vs. MWON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRG.DE
Ранг доходности на риск SXRG.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRG.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRG.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRG.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MWON.DE
Ранг доходности на риск MWON.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWON.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWON.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWON.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWON.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWON.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRG.DE c MWON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRG.DEMWON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.38

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.02

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

2.67

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

8.28

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRG.DE vs. MWON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRG.DE на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MWON.DE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRG.DE и MWON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRG.DEMWON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.38

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SXRG.DE и MWON.DE

Максимальная просадка SXRG.DE за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки MWON.DE в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRG.DE и MWON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRG.DEMWON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-32.42%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.71%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.54%

-32.42%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.82%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-9.99%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.81%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRG.DE и MWON.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) составляет 3.75%, в то время как у Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SXRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRG.DEMWON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.21%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.41%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.85%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

19.61%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

19.61%

+0.74%

Сравнение комиссий SXRG.DE и MWON.DE

SXRG.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MWON.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRG.DE и MWON.DE

SXRG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWON.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		0.78%1.11%0.80%
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SXRG.DE and MWON.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWON.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWON.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for SXRG.DE.

SXRG.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB, while MWON.DE tracks S&P SmallCap 600 ESG+. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.43% for SXRG.DE and 0.35% for MWON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRG.DE и MWON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор