PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRG.DE с CSY8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRG.DE с CSY8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRG.DE (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Small Cap Blend Equities funds - SXRG.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB while CSY8.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRG.DE returned 7.64%/yr vs 6.40%/yr for CSY8.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SXRG.DE charges 0.43%/yr vs 0.20%/yr for CSY8.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRG.DE и CSY8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRG.DE показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у CSY8.DE с доходностью 12.89%.

SXRG.DE

1 день
0.84%
1 месяц
3.27%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.93%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.73%

CSY8.DE

1 день
0.75%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.89%
6 месяцев
11.50%
1 год
26.13%
3 года*
11.06%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRG.DE и CSY8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		16.26%-1.21%15.85%13.82%-12.53%29.74%25.97%
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		12.89%-2.70%13.60%12.50%-11.53%31.40%24.77%

Correlation

The correlation between SXRG.DE and CSY8.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.93

The correlation between SXRG.DE and CSY8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с SXRG.DE:
SXRG.DE с SXR7.DESXRG.DE с SXR8.DESXRG.DE с SPYSXRG.DE с ^GSPCSXRG.DE с VUSA.DESXRG.DE с VIOGSXRG.DE с VB
Часто сравнивают с CSY8.DE:
CSY8.DE с RS2K.DECSY8.DE с XRS2.DECSY8.DE с CSYU.DECSY8.DE с MWON.DECSY8.DE с JPSC.DECSY8.DE с SMLK.DECSY8.DE с CSY9.DE

Доходность на риск

SXRG.DE vs. CSY8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRG.DE
Ранг доходности на риск SXRG.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRG.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRG.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRG.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CSY8.DE
Ранг доходности на риск CSY8.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY8.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY8.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY8.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRG.DE c CSY8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRG.DECSY8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.52

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.19

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

3.68

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

11.46

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRG.DE vs. CSY8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRG.DE на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CSY8.DE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRG.DE и CSY8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRG.DECSY8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.52

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SXRG.DE и CSY8.DE

Максимальная просадка SXRG.DE за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки CSY8.DE в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRG.DE и CSY8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRG.DECSY8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-31.41%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-6.99%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.54%

-31.41%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-31.41%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-7.79%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.25%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRG.DE и CSY8.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) составляет 3.75%, в то время как у CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SXRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSY8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRG.DECSY8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.95%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.69%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.98%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

20.19%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

20.28%

+0.07%

Сравнение комиссий SXRG.DE и CSY8.DE

SXRG.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии CSY8.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRG.DE и CSY8.DE

Ни SXRG.DE, ни CSY8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRG.DE and CSY8.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSY8.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY8.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for SXRG.DE.

SXRG.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB, while CSY8.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Leaders. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.43% for SXRG.DE and 0.20% for CSY8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRG.DE и CSY8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор