Сравнение SXRG.DE с CNDX.L
SXRG.DE (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRG.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRG.DE returned 10.73%/yr vs 21.36%/yr for CNDX.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRG.DE charges 0.43%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRG.DE и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRG.DE торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRG.DE показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции SXRG.DE уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 10.73% против 21.36% соответственно.
SXRG.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.73%
CNDX.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение доходности по годам SXRG.DE и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 16.26% | -1.21% | 15.85% | 13.82% | -12.53% | 29.74% | 6.96% | 30.76% | -7.93% | 2.34% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 21.03% | 5.54% | 34.80% | 51.63% | -29.33% | 37.53% | 36.10% | 41.19% | 3.62% | 16.09% |
Correlation
The correlation between SXRG.DE and CNDX.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2010 г. | 0.61 |
The correlation between SXRG.DE and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRG.DE vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
SXRG.DE
CNDX.L
Сравнение SXRG.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRG.DE | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 3.65 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 10.82 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRG.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.91 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.05 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.12 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SXRG.DE и CNDX.L
Максимальная просадка SXRG.DE за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRG.DE и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRG.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -31.40% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -10.26% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.54% | -25.93% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -31.40% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -31.40% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -5.48% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.48% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRG.DE и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) составляет 3.75%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что SXRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRG.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.60% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.80% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 16.28% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 20.60% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 20.35% | 0.00% |
Сравнение комиссий SXRG.DE и CNDX.L
SXRG.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRG.DE и CNDX.L
Ни SXRG.DE, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRG.DE and CNDX.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.43% for SXRG.DE.
SXRG.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. SXRG.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.43% for SXRG.DE and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRG.DE и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор