PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRF.DE с IS0Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRF.DE с IS0Y.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index while IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRF.DE returned 2.29%/yr vs 2.73%/yr for IS0Y.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SXRF.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IS0Y.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRF.DE и IS0Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRF.DE показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у IS0Y.DE с доходностью 1.40%.

SXRF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.54%
1 год
5.53%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRF.DE и IS0Y.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.54%-4.30%10.07%2.89%-3.43%7.01%-2.85%12.53%4.12%-8.27%
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%4.09%-3.73%0.66%

Correlation

The correlation between SXRF.DE and IS0Y.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SXRF.DE:
SXRF.DE с IS3F.DESXRF.DE с LYEB.DESXRF.DE с XGBE.DESXRF.DE с SXRR.DESXRF.DE с FRNH.DESXRF.DE с OM3F.DESXRF.DE с PRAP.DE
Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с SXRR.DE

Доходность на риск

SXRF.DE vs. IS0Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRF.DE
Ранг доходности на риск SXRF.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRF.DE c IS0Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRF.DEIS0Y.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.37

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.02

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.96

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

11.26

-6.68

SXRF.DE vs. IS0Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRF.DE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0Y.DE равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRF.DE и IS0Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRF.DE и IS0Y.DE

Максимальная просадка SXRF.DE за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки IS0Y.DE в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRF.DE и IS0Y.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRF.DEIS0Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-13.95%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-1.02%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.48%

-2.07%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-6.97%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.13%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-1.32%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.27%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRF.DE и IS0Y.DE

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SXRF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRF.DEIS0Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.37%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

1.73%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

2.20%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

2.85%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

3.69%

+5.35%

Сравнение комиссий SXRF.DE и IS0Y.DE

SXRF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IS0Y.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRF.DE и IS0Y.DE

Дивидендная доходность SXRF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IS0Y.DE в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.44%4.55%3.62%2.79%1.94%1.82%3.03%2.91%2.57%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXRF.DE and IS0Y.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index, while IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Their fees differ too: 0.15% for SXRF.DE and 0.25% for IS0Y.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRF.DE и IS0Y.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор