Сравнение SXRD.DE с ED3F.DE
SXRD.DE (iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)) and ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - SXRD.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI UK Small Cap, while ED3F.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the Mirae Asset Europe Defence Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, SXRD.DE returned 7.66% vs -4.47% for ED3F.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SXRD.DE charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for ED3F.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRD.DE и ED3F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRD.DE показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у ED3F.DE с доходностью 0.02%.
SXRD.DE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 3.75%
ED3F.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRD.DE и ED3F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SXRD.DE iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | 3.78% | 5.18% |
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.02% | 4.82% |
Correlation
The correlation between SXRD.DE and ED3F.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRD.DE vs. ED3F.DE — Ранг доходности на риск
SXRD.DE
ED3F.DE
Сравнение SXRD.DE c ED3F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRD.DE | ED3F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.08 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.18 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRD.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.06 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.15 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SXRD.DE и ED3F.DE
Максимальная просадка SXRD.DE за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки ED3F.DE в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRD.DE и ED3F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRD.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.59% | -23.91% | -23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -23.91% | +12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -20.80% | +18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -8.37% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 10.25% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRD.DE и ED3F.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) составляет 5.06%, в то время как у Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что SXRD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRD.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 10.58% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 22.80% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 30.60% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 30.42% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 30.42% | -10.54% |
Сравнение комиссий SXRD.DE и ED3F.DE
SXRD.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ED3F.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRD.DE и ED3F.DE
Ни SXRD.DE, ни ED3F.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRD.DE and ED3F.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ED3F.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ED3F.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for SXRD.DE.
SXRD.DE is categorized as Europe Equities, while ED3F.DE is Aerospace & Defense. SXRD.DE tracks MSCI UK Small Cap, while ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for SXRD.DE and 0.40% for ED3F.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRD.DE и ED3F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор