PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR8.DE с YCSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR8.DE с YCSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and YCSH.DE (iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while YCSH.DE is a Money Market fund actively managed by iShares. SXR8.DE is passively managed, while YCSH.DE is actively managed. Over the past year, SXR8.DE returned 25.54% vs 1.97% for YCSH.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for YCSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR8.DE и YCSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR8.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у YCSH.DE с доходностью 0.84%.

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%

YCSH.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.99%
1 год
1.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR8.DE и YCSH.DE

2026 (YTD)20252024
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%-0.09%
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.84%2.26%0.27%

Correlation

The correlation between SXR8.DE and YCSH.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE
Часто сравнивают с YCSH.DE:
YCSH.DE с XEON.DEYCSH.DE с EUNU.DEYCSH.DE с IUSQ.DEYCSH.DE с VAGU.LYCSH.DE с NQSE.DEYCSH.DE с QDVE.DEYCSH.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

SXR8.DE vs. YCSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR8.DE c YCSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR8.DEYCSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
17.42

-15.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
48.12

-45.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

13.76

-12.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

87.60

-84.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

771.43

-758.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR8.DE vs. YCSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR8.DE на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа YCSH.DE равного 17.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR8.DE и YCSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR8.DEYCSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

17.42

-15.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

11.33

-10.54

Просадки

Сравнение просадок SXR8.DE и YCSH.DE

Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки YCSH.DE в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и YCSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR8.DEYCSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-0.07%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-0.02%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-0.00%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.00%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR8.DE и YCSH.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR8.DEYCSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

0.04%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

0.09%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

0.11%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

0.20%

+14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

0.20%

+15.89%

Сравнение комиссий SXR8.DE и YCSH.DE

SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии YCSH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR8.DE и YCSH.DE

Ни SXR8.DE, ни YCSH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR8.DE and YCSH.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for YCSH.DE.

SXR8.DE is categorized as S&P 500, while YCSH.DE is Money Market. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.10% for YCSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и YCSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор