Сравнение SXR8.DE с XNAS.L
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR8.DE returned 14.08%/yr vs 25.91%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и XNAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 15.54%.
SXR8.DE
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 14.60%
XNAS.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.47% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 35.11% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.54% | 5.61% | 34.95% | 82.75% | -20.82% | -2.46% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and XNAS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between SXR8.DE and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
XNAS.L
Сравнение SXR8.DE c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR8.DE | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.08 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 9.09 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR8.DE | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и XNAS.L
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке XNAS.L в -32.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -32.95% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -10.13% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -26.34% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -26.34% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -5.32% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -8.09% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.44% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и XNAS.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.30%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 5.65% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 12.12% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 16.65% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 23.43% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 25.84% | -9.76% |
Сравнение комиссий SXR8.DE и XNAS.L
SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и XNAS.L
Ни SXR8.DE, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXR8.DE and XNAS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.
SXR8.DE is categorized as S&P 500, while XNAS.L is Nasdaq-100. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.20% for XNAS.L.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор