Сравнение SXR8.DE с S5SD.DE
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR8.DE returned 14.77%/yr vs 15.39%/yr for S5SD.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и S5SD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXR8.DE показывает доходность 11.37%, а S5SD.DE немного ниже – 11.01%.
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
S5SD.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и S5SD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 14.36% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.01% | 5.27% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 43.50% | 8.08% | 2.71% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and S5SD.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between SXR8.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
S5SD.DE
Сравнение SXR8.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR8.DE | S5SD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 4.03 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 15.47 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR8.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.45 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и S5SD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -32.97% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.01% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -23.42% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -23.42% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.01% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.83% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и S5SD.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) имеют волатильность 2.65% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.74% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.59% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 11.51% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.26% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.57% | -1.48% |
Сравнение комиссий SXR8.DE и S5SD.DE
SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и S5SD.DE
SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.63% | 0.86% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SXR8.DE and S5SD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.DE.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.12% for S5SD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и S5SD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор