Сравнение SXR8.DE с CSP1.L
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds from iShares tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 15.10%/yr vs 15.05%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXR8.DE показывает доходность 11.50%, а CSP1.L немного выше – 11.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXR8.DE имеют среднегодовую доходность 15.10%, а акции CSP1.L немного отстают с 15.05%.
SXR8.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.10%
CSP1.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.50% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.53% | 3.67% | 33.49% | 22.33% | -13.74% | 39.60% | 7.48% | 34.46% | -1.22% | 6.46% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and CSP1.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.88 |
The correlation between SXR8.DE and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
CSP1.L
Сравнение SXR8.DE c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR8.DE | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.70 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 13.27 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и CSP1.L
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -32.91% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -7.17% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -22.35% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -22.35% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -32.91% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.41% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.35% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.00% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 3.33% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.21% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 7.84% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 11.56% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 20.60% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 18.90% | -2.81% |
Сравнение комиссий SXR8.DE и CSP1.L
И SXR8.DE, и CSP1.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и CSP1.L
Ни SXR8.DE, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SXR8.DE and CSP1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE and CSP1.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор