PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR6.DE с XMK9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR6.DE с XMK9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR6.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc) and XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) are both Japan Equities funds - SXR6.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels while XMK9.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR6.DE returned 4.25%/yr vs 19.08%/yr for XMK9.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXR6.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for XMK9.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR6.DE и XMK9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR6.DE показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у XMK9.DE с доходностью 19.57%.

SXR6.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
4.16%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.94%
1 год
11.34%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR6.DE и XMK9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		3.87%6.58%9.11%9.64%-13.84%9.84%6.35%26.72%-10.33%3.99%
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-16.83%16.72%

Correlation

The correlation between SXR6.DE and XMK9.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.79

The correlation between SXR6.DE and XMK9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Часто сравнивают с SXR6.DE:
SXR6.DE с SXR1.DESXR6.DE с SXR8.DESXR6.DE с ETLR.DESXR6.DE с IUS4.DESXR6.DE с QUEJ.DESXR6.DE с 3JPN.DESXR6.DE с JSRI.DE
Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с AW15.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с EXX7.DE

Доходность на риск

SXR6.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR6.DE
Ранг доходности на риск SXR6.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR6.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR6.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR6.DEXMK9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.64

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.73

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.49

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

5.21

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

17.91

-15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR6.DE vs. XMK9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR6.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа XMK9.DE равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR6.DE и XMK9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR6.DEXMK9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.64

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.01

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.70

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SXR6.DE и XMK9.DE

Максимальная просадка SXR6.DE за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR6.DE и XMK9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR6.DEXMK9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-34.29%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.72%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-21.74%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-21.74%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-7.71%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.83%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR6.DE и XMK9.DE

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеют волатильность 3.60% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR6.DEXMK9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.68%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

14.80%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

19.21%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

18.65%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

18.80%

-2.03%

Сравнение комиссий SXR6.DE и XMK9.DE

SXR6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMK9.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR6.DE и XMK9.DE

Ни SXR6.DE, ни XMK9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR6.DE and XMK9.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.

SXR6.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while XMK9.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SXR6.DE and 0.40% for XMK9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR6.DE и XMK9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор