PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR5.DE с WTIZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR5.DE с WTIZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR5.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) are both Japan Equities funds - SXR5.DE tracks the MSCI Japan while WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR5.DE returned 9.94%/yr vs 14.12%/yr for WTIZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SXR5.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for WTIZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR5.DE и WTIZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXR5.DE показывает доходность 16.96%, а WTIZ.DE немного выше – 17.38%.

SXR5.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
3.71%
С начала года
16.96%
6 месяцев
16.95%
1 год
32.05%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.05%

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR5.DE и WTIZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXR5.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		16.96%12.72%13.72%16.13%-12.71%9.55%12.16%
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%11.02%

Correlation

The correlation between SXR5.DE and WTIZ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between SXR5.DE and WTIZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Часто сравнивают с SXR5.DE:
SXR5.DE с VJPA.DESXR5.DE с LQDSXR5.DE с IPACSXR5.DE с EWJSXR5.DE с JP40.DESXR5.DE с PRAJ.DESXR5.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L

Доходность на риск

SXR5.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR5.DE
Ранг доходности на риск SXR5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR5.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR5.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR5.DEWTIZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.79

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.58

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.19

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

10.27

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR5.DE vs. WTIZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR5.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIZ.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR5.DE и WTIZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR5.DEWTIZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.91

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SXR5.DE и WTIZ.DE

Максимальная просадка SXR5.DE за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки WTIZ.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR5.DE и WTIZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR5.DEWTIZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-17.17%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-10.49%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-17.17%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-17.17%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.39%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-3.62%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.26%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR5.DE и WTIZ.DE

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) имеют волатильность 3.67% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR5.DEWTIZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.61%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

15.05%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

18.70%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

16.95%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

16.60%

-0.19%

Сравнение комиссий SXR5.DE и WTIZ.DE

SXR5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTIZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR5.DE и WTIZ.DE

Ни SXR5.DE, ни WTIZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR5.DE and WTIZ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.

SXR5.DE tracks MSCI Japan, while WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for SXR5.DE and 0.40% for WTIZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR5.DE и WTIZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор