PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR5.DE с EXX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR5.DE с EXX7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR5.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both Japan Equities funds from iShares - SXR5.DE tracks the MSCI Japan while EXX7.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR5.DE returned 9.05%/yr vs 11.53%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXR5.DE charges 0.12%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR5.DE и EXX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR5.DE показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%. За последние 10 лет акции SXR5.DE уступали акциям EXX7.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.53% соответственно.

SXR5.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
3.71%
С начала года
16.96%
6 месяцев
16.95%
1 год
32.05%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.05%

EXX7.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.92%
6 месяцев
30.07%
1 год
59.87%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR5.DE и EXX7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR5.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		16.96%12.72%13.72%16.13%-12.71%9.55%4.95%22.00%-9.97%8.96%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		31.92%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%24.16%-5.34%10.10%

Correlation

The correlation between SXR5.DE and EXX7.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.91

The correlation between SXR5.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SXR5.DE:
SXR5.DE с VJPA.DESXR5.DE с LQDSXR5.DE с IPACSXR5.DE с EWJSXR5.DE с JP40.DESXR5.DE с PRAJ.DESXR5.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с FLJP

Доходность на риск

SXR5.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR5.DE
Ранг доходности на риск SXR5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR5.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR5.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR5.DEEXX7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.50

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.61

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.52

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

13.72

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR5.DE vs. EXX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR5.DE на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа EXX7.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR5.DE и EXX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR5.DEEXX7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.50

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SXR5.DE и EXX7.DE

Максимальная просадка SXR5.DE за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR5.DE и EXX7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR5.DEEXX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-50.57%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.97%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-20.63%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-21.40%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-29.83%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.45%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-12.03%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.28%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR5.DE и EXX7.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) составляет 3.67%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SXR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR5.DEEXX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

6.61%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

18.46%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

23.46%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

18.55%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.72%

-1.31%

Сравнение комиссий SXR5.DE и EXX7.DE

SXR5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR5.DE и EXX7.DE

SXR5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.77%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%
SXR5.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXR5.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

SXR5.DE tracks MSCI Japan, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. Their fees differ too: 0.12% for SXR5.DE and 0.51% for EXX7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR5.DE и EXX7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор