PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXR4.DE с 5HEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR4.DE с 5HEE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXR4.DE (iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)) and 5HEE.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - SXR4.DE tracks the MSCI USA while 5HEE.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR4.DE returned 12.96%/yr vs 3.45%/yr for 5HEE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SXR4.DE charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for 5HEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR4.DE и 5HEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR4.DE показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у 5HEE.DE с доходностью 5.36%.

SXR4.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.43%
С начала года
11.74%
1 год
21.27%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.96%
10 лет*
14.15%

5HEE.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
2.69%
С начала года
5.36%
1 год
9.74%
3 года*
3.52%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR4.DE и 5HEE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXR4.DE
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)		11.74%4.62%32.33%23.44%-15.85%38.32%9.25%34.28%4.04%
5HEE.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)		5.36%-7.39%10.30%11.99%-11.48%32.30%12.99%34.06%3.84%

Correlation

The correlation between SXR4.DE and 5HEE.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SXR4.DE and 5HEE.DE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с SXR4.DE:
SXR4.DE с SXR1.DESXR4.DE с JGPI.DESXR4.DE с SC0H.DESXR4.DE с SXR8.DESXR4.DE с ^NDXSXR4.DE с ^GSPCSXR4.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с 5HEE.DE:
5HEE.DE с OG35.DE5HEE.DE с EUPE.DE5HEE.DE с 5HED.DE5HEE.DE с OP7E.DE5HEE.DE с USCP.DE5HEE.DE с OP6E.DE5HEE.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

SXR4.DE vs. 5HEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR4.DE
Ранг доходности на риск SXR4.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR4.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR4.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR4.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR4.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR4.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
5HEE.DE
Ранг доходности на риск 5HEE.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEE.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEE.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEE.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR4.DE c 5HEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR4.DE5HEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.90

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.28

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.40

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

3.36

+6.56

SXR4.DE vs. 5HEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR4.DE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа 5HEE.DE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR4.DE и 5HEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR4.DE и 5HEE.DE

Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке 5HEE.DE в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и 5HEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR4.DE5HEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-32.56%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-6.95%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.63%

-22.48%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-22.48%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-6.83%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-6.27%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.89%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR4.DE и 5HEE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) составляет 3.03%, в то время как у Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5HEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR4.DE5HEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.31%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

8.38%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.04%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

14.99%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.92%

-0.70%

Сравнение комиссий SXR4.DE и 5HEE.DE

SXR4.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 5HEE.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR4.DE и 5HEE.DE

Ни SXR4.DE, ни 5HEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR4.DE and 5HEE.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR4.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR4.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEE.DE.

SXR4.DE tracks MSCI USA, while 5HEE.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.07% for SXR4.DE and 0.75% for 5HEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR4.DE и 5HEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор