PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR3.DE с FLXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR3.DE с FLXD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE).

SXR3.DE и FLXD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. FLXD.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXR3.DE и FLXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR3.DE и FLXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		-0.00%15.66%13.52%9.60%0.36%25.69%-17.21%24.21%-10.84%8.14%
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		10.07%24.53%12.30%10.31%-0.48%16.07%-3.54%23.52%-7.81%0.44%

Доходность по периодам

SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.62%
3 года*
11.33%
5 лет*
10.60%
10 лет*
7.12%

FLXD.DE

1 день
0.14%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.07%
6 месяцев
14.25%
1 год
21.75%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR3.DE:
SXR3.DE с CEMS.DESXR3.DE с IUSQ.DESXR3.DE с WTEE.DESXR3.DE с PR1Z.DESXR3.DE с ELFC.DESXR3.DE с NQSE.DESXR3.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с FLXD.DE:
FLXD.DE с DXSA.DEFLXD.DE с VOOFLXD.DE с VYMIFLXD.DE с LGGE.DEFLXD.DE с JEPG.LFLXD.DE с VHYL.ASFLXD.DE с VGK

Сравнение комиссий SXR3.DE и FLXD.DE

SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FLXD.DE в 0.25%.

SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

SXR3.DE vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FLXD.DE
Ранг доходности на риск FLXD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR3.DE c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR3.DEFLXD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.84

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.37

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

5.39

-4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

14.52

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR3.DE vs. FLXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR3.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FLXD.DE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR3.DE и FLXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR3.DEFLXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.84

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между SXR3.DE и FLXD.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR3.DE и FLXD.DE

SXR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		3.78%4.28%4.31%4.99%5.20%4.61%3.48%4.38%5.45%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SXR3.DE и FLXD.DE

Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки FLXD.DE в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и FLXD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR3.DEFLXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.36%

-35.10%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.92%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-14.19%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

0.00%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.93%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.57%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR3.DE и FLXD.DE

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR3.DEFLXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

3.49%

+10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

6.29%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

11.75%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

11.64%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

14.17%

+2.95%