PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLY.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLY.L с IMID.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLY.L (SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF) and IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) are both exchange-traded funds - SXLY.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLY.L returned 9.33%/yr vs 10.97%/yr for IMID.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SXLY.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for IMID.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLY.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLY.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у IMID.L с доходностью 12.35%.

SXLY.L

1 день
0.23%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.46%
1 год
12.73%
3 года*
17.11%
5 лет*
9.33%
10 лет*
13.42%

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.74%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.42%
1 год
29.62%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLY.L и IMID.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXLY.L
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF		-0.37%8.34%29.22%41.53%-34.41%27.96%28.33%27.87%-5.55%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%

Correlation

The correlation between SXLY.L and IMID.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.82

The correlation between SXLY.L and IMID.L shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLY.L и IMID.L

Секторы
SXLY.L
IMID.L

Потребительский циклический сектор

99.1%
9.7%

Технологии

0.8%
9.6%

Промышленность

0.1%
19.5%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

13.0%

Здравоохранение

-

9.6%

Недвижимость

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

SXLY.L
99.1%
IMID.L
9.7%

Технологии

SXLY.L
0.8%
IMID.L
9.6%

Промышленность

SXLY.L
0.1%
IMID.L
19.5%

Сырьевые материалы

SXLY.L

-

IMID.L
8.2%

Коммуникационные услуги

SXLY.L

-

IMID.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

SXLY.L

-

IMID.L
9.7%

Энергетика

SXLY.L

-

IMID.L
1.6%

Финансовые услуги

SXLY.L

-

IMID.L
13.0%

Здравоохранение

SXLY.L

-

IMID.L
9.6%

Недвижимость

SXLY.L

-

IMID.L
8.0%

Коммунальные услуги

SXLY.L

-

IMID.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI IMI

Часто сравнивают с SXLY.L:
SXLY.L с XLYSXLY.L с ICDU.LSXLY.L с CDCE.LSXLY.L с XDWC.LSXLY.L с FDISSXLY.L с VWRA.LSXLY.L с IUIT.L
Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L

Доходность на риск

SXLY.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLY.L
Ранг доходности на риск SXLY.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLY.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLY.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLY.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLY.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLY.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLY.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLY.LIMID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.37

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.52

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.43

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

14.20

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLY.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLY.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IMID.L равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLY.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLY.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.37

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SXLY.L и IMID.L

Максимальная просадка SXLY.L за все время составила -37.79%, примерно равная максимальной просадке IMID.L в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLY.L и IMID.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLY.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-39.56%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-8.69%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

-17.21%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-26.07%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-0.64%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.40%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.11%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLY.L и IMID.L

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SXLY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLY.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.74%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

9.93%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

12.60%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

15.53%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

21.23%

-0.13%

Сравнение комиссий SXLY.L и IMID.L

SXLY.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLY.L и IMID.L

Ни SXLY.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXLY.L and IMID.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLY.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLY.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

SXLY.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IMID.L is Global Equities. SXLY.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for SXLY.L and 0.40% for IMID.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLY.L и IMID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор