Сравнение SXLY.L с CDIS.L
SXLY.L (SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF) and CDIS.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds from State Street - SXLY.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while CDIS.L tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLY.L returned 13.03%/yr vs 5.98%/yr for CDIS.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXLY.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for CDIS.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLY.L и CDIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLY.L торгуется в USD, в то время как CDIS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLY.L показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у CDIS.L с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции SXLY.L превзошли акции CDIS.L по среднегодовой доходности: 13.03% против 5.98% соответственно.
SXLY.L
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 13.03%
CDIS.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -6.78%
- С начала года
- -10.59%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- -2.18%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам SXLY.L и CDIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLY.L SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | -0.93% | 8.35% | 29.22% | 41.53% | -34.41% | 27.96% | 28.33% | 27.86% | 1.21% | 21.73% |
CDIS.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -10.59% | 15.65% | -2.76% | 18.78% | -20.83% | 14.11% | 15.50% | 29.88% | -18.16% | 26.12% |
Correlation
The correlation between SXLY.L and CDIS.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.63 |
The correlation between SXLY.L and CDIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLY.L vs. CDIS.L — Ранг доходности на риск
SXLY.L
CDIS.L
Сравнение SXLY.L c CDIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXLY.L | CDIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.11 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.25 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXLY.L и CDIS.L
Максимальная просадка SXLY.L за все время составила -37.79%, что меньше максимальной просадки CDIS.L в -42.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLY.L и CDIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLY.L | CDIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.79% | -42.54% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -21.06% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -21.35% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -39.86% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.79% | -42.54% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -11.91% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -11.70% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 9.37% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLY.L и CDIS.L
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SXLY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLY.L | CDIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.89% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | 17.16% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 21.10% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 23.99% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 22.48% | -1.34% |
Сравнение комиссий SXLY.L и CDIS.L
SXLY.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDIS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLY.L и CDIS.L
Ни SXLY.L, ни CDIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLY.L and CDIS.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLY.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLY.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CDIS.L.
SXLY.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CDIS.L tracks MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index. Their fees differ too: 0.15% for SXLY.L and 0.18% for CDIS.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLY.L и CDIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор