Сравнение SXLU.L с XDWU.L
SXLU.L (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) and XDWU.L (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both Utilities Equities funds tracking the MSCI World/Utilities NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLU.L returned 8.49%/yr vs 8.86%/yr for XDWU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXLU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWU.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLU.L и XDWU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXLU.L показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у XDWU.L с доходностью 4.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXLU.L имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции XDWU.L немного впереди с 8.86%.
SXLU.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 8.49%
XDWU.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам SXLU.L и XDWU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLU.L SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 1.45% | 15.70% | 22.97% | -8.14% | 2.07% | 18.45% | -1.27% | 25.13% | 2.96% | 10.96% |
XDWU.L Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 4.59% | 26.14% | 12.54% | 0.30% | -3.57% | 10.23% | 4.86% | 24.37% | 0.63% | 15.46% |
Correlation
The correlation between SXLU.L and XDWU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2016 г. | 0.79 |
The correlation between SXLU.L and XDWU.L shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SXLU.L и XDWU.L
Секторы
SXLU.L
XDWU.L
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
SXLU.L
XDWU.L
Сырьевые материалы
SXLU.L
-
XDWU.L
-
Коммуникационные услуги
SXLU.L
-
XDWU.L
-
Потребительский циклический сектор
SXLU.L
-
XDWU.L
-
Потребительский защитный сектор
SXLU.L
-
XDWU.L
-
Энергетика
SXLU.L
-
XDWU.L
Финансовые услуги
SXLU.L
-
XDWU.L
-
Здравоохранение
SXLU.L
-
XDWU.L
-
Промышленность
SXLU.L
-
XDWU.L
Недвижимость
SXLU.L
-
XDWU.L
-
Технологии
SXLU.L
-
XDWU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLU.L vs. XDWU.L — Ранг доходности на риск
SXLU.L
XDWU.L
Сравнение SXLU.L c XDWU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLU.L | XDWU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.84 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 5.63 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLU.L | XDWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.19 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SXLU.L и XDWU.L
Максимальная просадка SXLU.L за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки XDWU.L в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLU.L и XDWU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLU.L | XDWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -33.87% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.05% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -17.56% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -21.92% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | -33.87% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -7.90% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -5.47% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.64% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLU.L и XDWU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SXLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLU.L | XDWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.19% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 10.50% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 12.48% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 15.27% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.87% | +0.14% |
Сравнение комиссий SXLU.L и XDWU.L
SXLU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLU.L и XDWU.L
Ни SXLU.L, ни XDWU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SXLU.L and XDWU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXLU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWU.L.
Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SXLU.L and 0.25% for XDWU.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLU.L и XDWU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор