PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLE.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLE.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SXLE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, SXLE.L returned 46.36% vs 27.88% for SPYL.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью 10.35%.

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.11%
1 год
27.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%9.74%3.75%0.13%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.35%17.39%25.33%14.46%

Correlation

The correlation between SXLE.L and SPYL.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.16

The correlation between SXLE.L and SPYL.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLE.L и SPYL.L

Секторы
SXLE.L
SPYL.L

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

SXLE.L
100.0%
SPYL.L
3.5%

Сырьевые материалы

SXLE.L

-

SPYL.L
1.8%

Коммуникационные услуги

SXLE.L

-

SPYL.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

SXLE.L

-

SPYL.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

SXLE.L

-

SPYL.L
4.9%

Финансовые услуги

SXLE.L

-

SPYL.L
11.8%

Здравоохранение

SXLE.L

-

SPYL.L
8.5%

Промышленность

SXLE.L

-

SPYL.L
8.3%

Недвижимость

SXLE.L

-

SPYL.L
1.9%

Технологии

SXLE.L

-

SPYL.L
35.6%

Коммунальные услуги

SXLE.L

-

SPYL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с VOOSPYL.L с SPYMSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

SXLE.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLE.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.36

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.47

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.37

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

14.52

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLE.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLE.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.91

-1.56

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и SPYL.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLE.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-18.42%

-48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-8.13%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-0.52%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-1.76%

-12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

1.90%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и SPYL.L

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLE.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

3.12%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

8.61%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

11.59%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

13.96%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

13.96%

+14.70%

Сравнение комиссий SXLE.L и SPYL.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и SPYL.L

Ни SXLE.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXLE.L and SPYL.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SXLE.L.

SXLE.L is categorized as Energy Equities, while SPYL.L is S&P 500. SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор