PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLE.L с RAYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLE.L с RAYG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXLE.L returned 17.26%/yr vs -2.33%/yr for RAYG.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for RAYG.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и RAYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLE.L торгуется в USD, в то время как RAYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у RAYG.L с доходностью 21.20%.

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%

RAYG.L

1 день
-2.39%
1 месяц
3.88%
С начала года
21.20%
6 месяцев
26.70%
1 год
82.91%
3 года*
-2.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и RAYG.L

2026 (YTD)2025202420232022
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%9.74%3.75%0.62%31.06%
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating		21.20%40.06%-28.26%-33.04%3.01%

Correlation

The correlation between SXLE.L and RAYG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.17

The correlation between SXLE.L and RAYG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L
Часто сравнивают с RAYG.L:
RAYG.L с RAYS.LRAYG.L с BOTG.LRAYG.L с DRVG.LRAYG.L с ESIE.LRAYG.L с CWEU.LRAYG.L с ANRJ.LRAYG.L с AQWG.L

Доходность на риск

SXLE.L vs. RAYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RAYG.L
Ранг доходности на риск RAYG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c RAYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLE.LRAYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.53

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.23

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.59

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

15.28

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLE.L vs. RAYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAYG.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и RAYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLE.LRAYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.53

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.12

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и RAYG.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, примерно равная максимальной просадке RAYG.L в -68.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и RAYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLE.LRAYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-68.99%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-14.76%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-57.77%

+36.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-34.96%

+27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-40.23%

+26.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.41%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и RAYG.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) составляет 8.15%, в то время как у Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLE.LRAYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.84%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

22.65%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

32.59%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

34.24%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

34.24%

-5.58%

Сравнение комиссий SXLE.L и RAYG.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RAYG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и RAYG.L

Ни SXLE.L, ни RAYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXLE.L and RAYG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RAYG.L.

SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.50% for RAYG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и RAYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор