PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLE.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLE.L с NRJL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLE.L returned 20.21%/yr vs 30.01%/yr for NRJL.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLE.L торгуется в USD, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.51%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 35.99%.

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%

NRJL.L

1 день
-2.07%
1 месяц
1.14%
С начала года
35.99%
6 месяцев
134.07%
1 год
202.35%
3 года*
33.28%
5 лет*
30.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и NRJL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%9.74%3.75%0.62%62.75%50.77%36.85%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		35.99%148.33%-13.04%-18.82%7.87%35.19%25.72%

Correlation

The correlation between SXLE.L and NRJL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.25

The correlation between SXLE.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLE.L и NRJL.L

Секторы
SXLE.L
NRJL.L

Энергетика

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

46.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

31.6%

Энергетика

SXLE.L
100.0%
NRJL.L
0.0%

Сырьевые материалы

SXLE.L

-

NRJL.L
10.9%

Коммуникационные услуги

SXLE.L

-

NRJL.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

SXLE.L

-

NRJL.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

SXLE.L

-

NRJL.L
0.0%

Финансовые услуги

SXLE.L

-

NRJL.L
0.0%

Здравоохранение

SXLE.L

-

NRJL.L
0.0%

Промышленность

SXLE.L

-

NRJL.L
46.9%

Недвижимость

SXLE.L

-

NRJL.L

-

Технологии

SXLE.L

-

NRJL.L
10.4%

Коммунальные услуги

SXLE.L

-

NRJL.L
31.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD

Доходность на риск

SXLE.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLE.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.80

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
9.89

-7.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

2.33

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

20.91

-17.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

70.67

-60.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLE.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRJL.L равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLE.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.80

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.67

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и NRJL.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и NRJL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLE.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-47.67%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-9.61%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-40.14%

+19.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-47.67%

+19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-2.68%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-20.20%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.85%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и NRJL.L

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) имеют волатильность 8.15% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLE.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.02%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

54.85%

-36.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

71.70%

-49.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

46.51%

-19.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

44.88%

-16.22%

Сравнение комиссий SXLE.L и NRJL.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и NRJL.L

SXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXLE.L and NRJL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор