PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLE.L с ISUN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLE.L с ISUN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXLE.L returned 17.26%/yr vs -1.20%/yr for ISUN.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for ISUN.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и ISUN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.51%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 39.92%.

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
14.82%
С начала года
39.92%
6 месяцев
44.99%
1 год
106.55%
3 года*
-1.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и ISUN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%9.74%3.75%0.62%62.75%13.57%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.92%45.70%-36.88%-26.04%-7.51%-7.86%

Correlation

The correlation between SXLE.L and ISUN.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.16

The correlation between SXLE.L and ISUN.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLE.L и ISUN.L

Секторы
SXLE.L
ISUN.L

Энергетика

100.0%
51.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.0%

Коммунальные услуги

-

30.6%

Энергетика

SXLE.L
100.0%
ISUN.L
51.5%

Сырьевые материалы

SXLE.L

-

ISUN.L

-

Коммуникационные услуги

SXLE.L

-

ISUN.L

-

Потребительский циклический сектор

SXLE.L

-

ISUN.L

-

Потребительский защитный сектор

SXLE.L

-

ISUN.L

-

Финансовые услуги

SXLE.L

-

ISUN.L
4.5%

Здравоохранение

SXLE.L

-

ISUN.L

-

Промышленность

SXLE.L

-

ISUN.L
2.8%

Недвижимость

SXLE.L

-

ISUN.L

-

Технологии

SXLE.L

-

ISUN.L
62.0%

Коммунальные услуги

SXLE.L

-

ISUN.L
30.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L
Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с GCLE.LISUN.L с ANRJ.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с XSEN.LISUN.L с GXLE.L

Доходность на риск

SXLE.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLE.LISUN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.08

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.68

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

8.38

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

20.69

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLE.L vs. ISUN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа ISUN.L равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и ISUN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLE.LISUN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.08

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.12

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и ISUN.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки ISUN.L в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и ISUN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLE.LISUN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-74.01%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-12.64%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-64.50%

+43.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-30.78%

+23.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-44.62%

+30.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.13%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и ISUN.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) составляет 8.15%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLE.LISUN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

13.17%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

23.69%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

34.48%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

42.46%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

42.46%

-13.80%

Сравнение комиссий SXLE.L и ISUN.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и ISUN.L

Ни SXLE.L, ни ISUN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXLE.L and ISUN.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.69% for ISUN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и ISUN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор