Сравнение SXLE.L с ENGW.L
SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds from State Street - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while ENGW.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXLE.L returned 17.39%/yr vs 19.00%/yr for ENGW.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLE.L и ENGW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLE.L торгуется в USD, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXLE.L показывает доходность 30.88%, а ENGW.L немного выше – 31.17%.
SXLE.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 30.88%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 20.28%
- 10 лет*
- 9.89%
ENGW.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 31.17%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 46.46%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXLE.L и ENGW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 30.88% | 9.74% | 3.75% | 0.62% | 16.04% |
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 31.17% | 15.28% | 1.82% | 3.10% | 11.20% |
Correlation
The correlation between SXLE.L and ENGW.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between SXLE.L and ENGW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLE.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск
SXLE.L
ENGW.L
Сравнение SXLE.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLE.L | ENGW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.71 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 12.85 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLE.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.25 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SXLE.L и ENGW.L
Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и ENGW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLE.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -26.08% | -40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -12.46% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -18.79% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -5.41% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -5.95% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.60% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLE.L и ENGW.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLE.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.73% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 17.64% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 20.56% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 23.71% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 23.71% | +4.95% |
Сравнение комиссий SXLE.L и ENGW.L
SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLE.L и ENGW.L
Ни SXLE.L, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SXLE.L and ENGW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.30% for ENGW.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и ENGW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор