Сравнение SXLB.L с BRIP.L
SXLB.L (SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF) and BRIP.L (Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating) are both Industrials Equities funds - SXLB.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while BRIP.L tracks the Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, SXLB.L returned 18.35% vs 10.33% for BRIP.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SXLB.L charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for BRIP.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLB.L и BRIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLB.L торгуется в USD, в то время как BRIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLB.L показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у BRIP.L с доходностью 6.13%.
SXLB.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 9.76%
BRIP.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXLB.L и BRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SXLB.L SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 12.57% | 10.91% | -6.91% |
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 6.13% | 43.54% | -8.43% |
Correlation
The correlation between SXLB.L and BRIP.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between SXLB.L and BRIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLB.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск
SXLB.L
BRIP.L
Сравнение SXLB.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLB.L | BRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.95 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 2.79 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLB.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.64 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.17 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок SXLB.L и BRIP.L
Максимальная просадка SXLB.L за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLB.L и BRIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLB.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -14.25% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.46% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -6.38% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.69% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.88% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLB.L и BRIP.L
SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) имеют волатильность 6.04% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLB.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.05% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 13.86% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 16.82% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.90% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.90% | +1.68% |
Сравнение комиссий SXLB.L и BRIP.L
SXLB.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BRIP.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLB.L и BRIP.L
Ни SXLB.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLB.L and BRIP.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLB.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLB.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for BRIP.L.
SXLB.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while BRIP.L tracks Mirae Asset European Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.15% for SXLB.L and 0.47% for BRIP.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLB.L и BRIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор