PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SX5S.L с UKDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SX5S.L с UKDV.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) and UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Europe Equities funds - SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR while UKDV.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, SX5S.L returned 11.02%/yr vs 4.84%/yr for UKDV.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SX5S.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for UKDV.L.

Доходность

Сравнение доходности SX5S.L и UKDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SX5S.L торгуется в GBp, в то время как UKDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SX5S.L показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у UKDV.L с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции SX5S.L превзошли акции UKDV.L по среднегодовой доходности: 11.02% против 4.84% соответственно.

SX5S.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.68%
6 месяцев
3.71%
С начала года
7.25%
1 год
16.88%
3 года*
15.19%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.02%

UKDV.L

1 день
0.89%
1 месяц
7.56%
6 месяцев
10.02%
С начала года
14.21%
1 год
20.90%
3 года*
15.87%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SX5S.L и UKDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.25%27.68%6.13%19.91%-3.54%15.06%3.00%21.67%-10.62%14.35%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		14.21%16.89%10.35%5.75%-8.09%14.13%-17.26%32.17%-15.39%3.71%

Correlation

The correlation between SX5S.L and UKDV.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.68

The correlation between SX5S.L and UKDV.L shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SX5S.L и UKDV.L

Секторы
SX5S.L
UKDV.L

Финансовые услуги

24.9%
23.8%

Промышленность

21.7%
23.7%

Технологии

18.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
10.9%

Здравоохранение

5.1%
8.2%

Энергетика

4.8%

-

Коммунальные услуги

4.5%
4.9%

Сырьевые материалы

3.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.0%

Недвижимость

-

13.6%

Финансовые услуги

SX5S.L
24.9%
UKDV.L
23.8%

Промышленность

SX5S.L
21.7%
UKDV.L
23.7%

Технологии

SX5S.L
18.0%
UKDV.L
1.2%

Потребительский циклический сектор

SX5S.L
9.8%
UKDV.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

SX5S.L
5.4%
UKDV.L
10.9%

Здравоохранение

SX5S.L
5.1%
UKDV.L
8.2%

Энергетика

SX5S.L
4.8%
UKDV.L

-

Коммунальные услуги

SX5S.L
4.5%
UKDV.L
4.9%

Сырьевые материалы

SX5S.L
3.4%
UKDV.L
3.9%

Коммуникационные услуги

SX5S.L
2.4%
UKDV.L
3.0%

Недвижимость

SX5S.L

-

UKDV.L
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с CIBR
Часто сравнивают с UKDV.L:
UKDV.L с IUKD.LUKDV.L с SCHDUKDV.L с VHYG.LUKDV.L с ISF.LUKDV.L с VGOV.LUKDV.L с LDEG.LUKDV.L с VUKE.L

Доходность на риск

SX5S.L vs. UKDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UKDV.L
Ранг доходности на риск UKDV.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKDV.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKDV.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKDV.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKDV.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKDV.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SX5S.L c UKDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SX5S.LUKDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.49

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.14

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.98

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

6.70

-1.84

SX5S.L vs. UKDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SX5S.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UKDV.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SX5S.L и UKDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SX5S.L и UKDV.L

Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки UKDV.L в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и UKDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SX5S.LUKDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-38.19%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.48%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.06%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-18.56%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-38.19%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

0.00%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.61%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.11%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SX5S.L и UKDV.L

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SX5S.LUKDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.90%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.19%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

14.03%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.27%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

15.61%

+2.20%

Сравнение комиссий SX5S.L и UKDV.L

SX5S.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UKDV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SX5S.L и UKDV.L

SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.20%3.65%3.40%3.65%4.54%3.64%3.27%4.05%4.67%3.78%4.28%3.99%

Часто задаваемые вопросы

SX5S.L and UKDV.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for UKDV.L.

SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR, while UKDV.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SX5S.L and 0.30% for UKDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SX5S.L и UKDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор