PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRLX с BDOKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRLX с BDOKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWRLX (Touchstone International Equity Fund) and BDOKX (iShares MSCI Total International Index Fund Class K) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWRLX returned 11.34%/yr vs 10.16%/yr for BDOKX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SWRLX charges 1.37%/yr vs 0.09%/yr for BDOKX.

Доходность

Сравнение доходности SWRLX и BDOKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRLX показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у BDOKX с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции SWRLX превзошли акции BDOKX по среднегодовой доходности: 11.34% против 10.16% соответственно.

SWRLX

1 день
-2.84%
1 месяц
2.10%
С начала года
21.04%
6 месяцев
21.08%
1 год
46.91%
3 года*
24.62%
5 лет*
12.45%
10 лет*
11.34%

BDOKX

1 день
-3.11%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.99%
6 месяцев
12.91%
1 год
28.08%
3 года*
19.04%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRLX и BDOKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		21.04%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		12.99%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%23.11%-13.91%26.40%

Correlation

The correlation between SWRLX and BDOKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г.

0.91

The correlation between SWRLX and BDOKX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International Equity Fund

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с TRERXSWRLX с AVEMSWRLX с TLCIXSWRLX с USIFXSWRLX с SEBLXSWRLX с VGTSXSWRLX с VIAAX
Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BKTSXBDOKX с BRGKXBDOKX с BSPPXBDOKX с BASMXBDOKX с BSPGXBDOKX с BDBKXBDOKX с MDIIX

Доходность на риск

SWRLX vs. BDOKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRLX c BDOKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWRLXBDOKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.89

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.55

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.36

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

2.65

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

10.28

+5.68

SWRLX vs. BDOKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRLX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа BDOKX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRLX и BDOKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWRLX и BDOKX

Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки BDOKX в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и BDOKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRLXBDOKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-34.22%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.38%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-13.54%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-30.00%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-34.22%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-3.11%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-8.20%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.93%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRLX и BDOKX

Текущая волатильность для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) составляет 6.63%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRLXBDOKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.21%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

13.94%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

15.97%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

15.72%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

16.17%

+0.52%

Сравнение комиссий SWRLX и BDOKX

SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии BDOKX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRLX и BDOKX

Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности BDOKX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.55%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		6.31%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SWRLX and BDOKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BDOKX has higher volatility (7.21%) compared to SWRLX (6.63%). In terms of maximum drawdown, SWRLX dropped -59.44% vs BDOKX's -34.22%.

SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRLX и BDOKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор