Сравнение SWRLX с BDOKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX).
SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. BDOKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Index. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWRLX и BDOKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWRLX и BDOKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 5.02% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
BDOKX iShares MSCI Total International Index Fund Class K | 1.15% | 32.56% | 5.37% | 15.26% | -16.40% | 7.68% | 10.77% | 23.11% | -13.91% | 26.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SWRLX показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у BDOKX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции SWRLX превзошли акции BDOKX по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.67% соответственно.
SWRLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.33%
BDOKX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRLX и BDOKX
SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии BDOKX в 0.09%.
Доходность на риск
SWRLX vs. BDOKX — Ранг доходности на риск
SWRLX
BDOKX
Сравнение SWRLX c BDOKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRLX | BDOKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.62 | 1.62 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.17 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.23 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 8.67 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRLX | BDOKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.62 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWRLX и BDOKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRLX и BDOKX
Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности BDOKX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.27% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
BDOKX iShares MSCI Total International Index Fund Class K | 2.30% | 3.01% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 3.01% | 1.98% | 4.48% | 3.28% | 1.81% | 3.51% | 3.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWRLX и BDOKX
Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки BDOKX в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и BDOKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWRLX | BDOKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -34.22% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.38% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -30.23% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -34.22% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -9.24% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -8.30% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.93% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRLX и BDOKX
Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) имеют волатильность 7.36% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWRLX | BDOKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 7.64% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 11.13% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 16.30% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.24% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.18% | +0.58% |