Сравнение SWRD.MI с VUAA.DE
SWRD.MI (SPDR MSCI World UCITS ETF) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - SWRD.MI is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.MI returned 13.04%/yr vs 14.77%/yr for VUAA.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWRD.MI charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.MI и VUAA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWRD.MI показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью 11.41%.
SWRD.MI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWRD.MI и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.MI SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.80% | 7.68% | 27.15% | 20.04% | -13.69% | 32.91% | 2.75% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 11.41% | 4.68% | 32.33% | 22.52% | -14.29% | 40.76% | 3.17% |
Correlation
The correlation between SWRD.MI and VUAA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between SWRD.MI and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRD.MI vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
SWRD.MI
VUAA.DE
Сравнение SWRD.MI c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRD.MI | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.56 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 12.74 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRD.MI | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.20 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SWRD.MI и VUAA.DE
Максимальная просадка SWRD.MI за все время составила -33.74%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.MI и VUAA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRD.MI | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -33.67% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -7.16% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -23.33% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -23.33% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.45% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.07% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.01% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.MI и VUAA.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеют волатильность 2.61% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRD.MI | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.65% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 7.61% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 11.58% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 15.12% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.59% | -0.82% |
Сравнение комиссий SWRD.MI и VUAA.DE
SWRD.MI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.MI и VUAA.DE
Ни SWRD.MI, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SWRD.MI and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SWRD.MI.
SWRD.MI is categorized as Global Equities, while VUAA.DE is S&P 500. SWRD.MI tracks MSCI World Index, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.MI and 0.07% for VUAA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SWRD.MI и VUAA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор