PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWRD.MI с SPY5.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SWRD.MI и SPY5.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.MI показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у SPY5.MI с доходностью 11.35%.


SWRD.MI

1 день
-0.04%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.87%
1 год
23.79%
3 года*
17.67%
5 лет*
13.04%
10 лет*

SPY5.MI

1 день
-0.17%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.60%
3 года*
18.91%
5 лет*
14.76%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.MI и SPY5.MI


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF
10.80%7.68%27.15%20.04%-13.69%32.91%5.96%6.07%
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF
11.35%4.37%33.74%22.06%-14.63%40.85%7.39%6.27%

Correlation

The correlation between SWRD.MI and SPY5.MI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between SWRD.MI and SPY5.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SWRD.MI vs. SPY5.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWRD.MI
Ранг доходности на риск SWRD.MI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.MI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.MI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.MI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.MI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.MI: 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPY5.MI
Ранг доходности на риск SPY5.MI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.MI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.MI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.MI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.MI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.MI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.MI c SPY5.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWRD.MISPY5.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.59

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

12.74

+1.93

SWRD.MI vs. SPY5.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.MI на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.MI равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.MI и SPY5.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWRD.MISPY5.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.09

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SWRD.MI и SPY5.MI

Максимальная просадка SWRD.MI за все время составила -33.74%, примерно равная максимальной просадке SPY5.MI в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.MI и SPY5.MI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SWRD.MISPY5.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-33.59%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.17%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-23.07%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-23.07%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.41%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.19%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.02%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.MI и SPY5.MI

SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.MI) имеют волатильность 2.61% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SWRD.MISPY5.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.66%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.47%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.35%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

15.06%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.39%

+0.38%

Сравнение комиссий SWRD.MI и SPY5.MI

SWRD.MI берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY5.MI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.MI и SPY5.MI

SWRD.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.MI
SPDR S&P 500 UCITS ETF
0.89%0.99%1.02%1.22%1.43%0.95%1.37%1.44%2.25%1.60%1.58%1.69%
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, SWRD.MI and SPY5.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY5.MI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.MI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SWRD.MI.

SWRD.MI is categorized as Global Equities, while SPY5.MI is S&P 500. SWRD.MI tracks MSCI World Index, while SPY5.MI tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.MI and 0.09% for SPY5.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.MI и SPY5.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор