PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRD.L с LGGG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SWRD.L (State Street SPDR MSCI World UCITS ETF) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - SWRD.L tracks the MSCI World Index while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.L returned 11.32%/yr vs 11.38%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SWRD.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWRD.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWRD.L показывает доходность 7.74%, а LGGG.L немного ниже – 7.63%.

SWRD.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.30%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.43%
1 год
22.24%
3 года*
19.78%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

LGGG.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
21.68%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.L и LGGG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.L
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF		7.74%21.08%19.29%24.40%-17.81%22.11%15.89%14.62%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		7.63%21.45%19.11%24.31%-18.05%22.41%15.85%14.58%

Correlation

The correlation between SWRD.L and LGGG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between SWRD.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWRD.L и LGGG.L

Секторы
SWRD.L
LGGG.L

Технологии

31.3%
31.5%

Финансовые услуги

15.1%
15.2%

Промышленность

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.2%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

SWRD.L
31.3%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

SWRD.L
15.1%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

SWRD.L
10.9%
LGGG.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

SWRD.L
9.1%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

SWRD.L
8.9%
LGGG.L
9.2%

Здравоохранение

SWRD.L
8.6%
LGGG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

SWRD.L
4.9%
LGGG.L
4.9%

Энергетика

SWRD.L
3.8%
LGGG.L
3.6%

Сырьевые материалы

SWRD.L
3.2%
LGGG.L
3.2%

Коммунальные услуги

SWRD.L
2.4%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

SWRD.L
1.7%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

SWRD.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWRD.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.85

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.75

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.47

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

10.54

+0.41

SWRD.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWRD.L и LGGG.L

Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRD.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-37.64%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.74%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-18.96%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-26.41%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.47%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.83%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.05%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.L и LGGG.L

State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRD.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.55%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.14%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.69%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

20.52%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

21.84%

-4.62%

Сравнение комиссий SWRD.L и LGGG.L

SWRD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.L и LGGG.L

Ни SWRD.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SWRD.L and LGGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SWRD.L.

SWRD.L tracks MSCI World Index, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор