PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRD.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.L returned 11.98%/yr vs 20.33%/yr for IUES.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SWRD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%.

SWRD.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.05%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.00%
1 год
26.07%
3 года*
20.92%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.L и IUES.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.88%21.09%19.26%24.41%-17.81%22.11%15.89%14.63%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%-4.64%

Correlation

The correlation between SWRD.L and IUES.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.40

The correlation between SWRD.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWRD.L и IUES.L

Секторы
SWRD.L
IUES.L

Технологии

28.3%

-

Финансовые услуги

15.7%

-

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.2%
100.0%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

SWRD.L
28.3%
IUES.L

-

Финансовые услуги

SWRD.L
15.7%
IUES.L

-

Промышленность

SWRD.L
11.4%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

SWRD.L
9.3%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

SWRD.L
9.2%
IUES.L

-

Здравоохранение

SWRD.L
8.8%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

SWRD.L
5.2%
IUES.L

-

Энергетика

SWRD.L
4.2%
IUES.L
100.0%

Сырьевые материалы

SWRD.L
3.3%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

SWRD.L
2.7%
IUES.L

-

Недвижимость

SWRD.L
1.9%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

SWRD.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.12

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.64

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.18

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

9.97

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.31

+0.51

Просадки

Сравнение просадок SWRD.L и IUES.L

Максимальная просадка SWRD.L за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRD.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-66.78%

+32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-14.49%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-20.90%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-27.98%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-7.45%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-14.21%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.63%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.L и IUES.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) составляет 3.33%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что SWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRD.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

8.13%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

18.58%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

21.81%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

26.72%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

28.49%

-11.23%

Сравнение комиссий SWRD.L и IUES.L

SWRD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.L и IUES.L

Ни SWRD.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWRD.L and IUES.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

SWRD.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while IUES.L is Energy Equities. SWRD.L tracks MSCI World Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор