PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с IWFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с IWFQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both Global Equities funds from iShares - SWDA.L tracks the MSCI World Index while IWFQ.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.91%/yr vs 13.14%/yr for IWFQ.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IWFQ.L.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и IWFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у IWFQ.L с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции SWDA.L превзошли акции IWFQ.L по среднегодовой доходности: 13.91% против 13.14% соответственно.

SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.25%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%

IWFQ.L

1 день
0.95%
1 месяц
4.62%
С начала года
8.70%
6 месяцев
9.17%
1 год
22.15%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и IWFQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.70%7.40%18.93%19.15%-9.55%25.17%10.93%25.86%-2.34%12.47%

Correlation

The correlation between SWDA.L and IWFQ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.97

The correlation between SWDA.L and IWFQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWDA.L и IWFQ.L

Секторы
SWDA.L
IWFQ.L

Технологии

30.0%
32.2%

Финансовые услуги

15.4%
14.1%

Промышленность

10.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.8%

Здравоохранение

8.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.1%

Энергетика

4.2%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

SWDA.L
30.0%
IWFQ.L
32.2%

Финансовые услуги

SWDA.L
15.4%
IWFQ.L
14.1%

Промышленность

SWDA.L
10.9%
IWFQ.L
9.8%

Коммуникационные услуги

SWDA.L
9.2%
IWFQ.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

SWDA.L
9.0%
IWFQ.L
8.8%

Здравоохранение

SWDA.L
8.7%
IWFQ.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

SWDA.L
5.2%
IWFQ.L
5.1%

Энергетика

SWDA.L
4.2%
IWFQ.L
4.2%

Сырьевые материалы

SWDA.L
3.2%
IWFQ.L
3.3%

Коммунальные услуги

SWDA.L
2.5%
IWFQ.L
2.5%

Недвижимость

SWDA.L
1.8%
IWFQ.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GOGB.LIWFQ.L с MWMIXIWFQ.L с JQUA

Доходность на риск

SWDA.L vs. IWFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDA.LIWFQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.26

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.21

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.15

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

13.27

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDA.L vs. IWFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWFQ.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и IWFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDA.LIWFQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.86

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.89

0.00

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и IWFQ.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -25.58%, что больше максимальной просадки IWFQ.L в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и IWFQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LIWFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-23.91%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.01%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-17.96%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-17.96%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

-23.91%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.62%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.67%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и IWFQ.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) имеют волатильность 2.52% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LIWFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.56%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

7.09%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

9.75%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.36%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

14.35%

+0.15%

Сравнение комиссий SWDA.L и IWFQ.L

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWFQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и IWFQ.L

Ни SWDA.L, ни IWFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SWDA.L and IWFQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.

SWDA.L tracks MSCI World Index, while IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.30% for IWFQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и IWFQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор