PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с EYED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с EYED.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while EYED.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SWDA.L returned 18.37%/yr vs 14.57%/yr for EYED.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EYED.L.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и EYED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWDA.L торгуется в GBp, в то время как EYED.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EYED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у EYED.L с доходностью 21.13%.

SWDA.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.65%
1 год
26.63%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.49%
10 лет*
13.71%

EYED.L

1 день
-2.50%
1 месяц
-9.75%
С начала года
21.13%
6 месяцев
22.46%
1 год
37.35%
3 года*
14.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и EYED.L

2026 (YTD)2025202420232022
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.44%12.64%21.11%17.59%-2.74%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		21.13%20.21%-10.08%6.02%5.38%

Correlation

The correlation between SWDA.L and EYED.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.20

The correlation between SWDA.L and EYED.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWDA.L и EYED.L

Секторы
SWDA.L
EYED.L

Технологии

30.2%

-

Финансовые услуги

15.6%

-

Промышленность

10.9%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Коммуникационные услуги

8.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.1%
99.2%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SWDA.L
30.2%
EYED.L

-

Финансовые услуги

SWDA.L
15.6%
EYED.L

-

Промышленность

SWDA.L
10.9%
EYED.L

-

Здравоохранение

SWDA.L
9.0%
EYED.L

-

Потребительский циклический сектор

SWDA.L
8.9%
EYED.L

-

Коммуникационные услуги

SWDA.L
8.7%
EYED.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

SWDA.L
5.2%
EYED.L

-

Энергетика

SWDA.L
4.1%
EYED.L
99.2%

Сырьевые материалы

SWDA.L
3.2%
EYED.L

-

Коммунальные услуги

SWDA.L
2.5%
EYED.L

-

Недвижимость

SWDA.L
1.8%
EYED.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с RENG.L

Доходность на риск

SWDA.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWDA.LEYED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.64

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.10

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.24

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

7.71

+8.19

SWDA.L vs. EYED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа EYED.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и EYED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и EYED.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки EYED.L в -25.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и EYED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LEYED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.70%

-25.29%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-16.59%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-25.29%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-16.59%

+15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-8.30%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.83%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и EYED.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 3.12%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LEYED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

8.39%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

20.00%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

23.01%

-12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

21.27%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

21.27%

-6.74%

Сравнение комиссий SWDA.L и EYED.L

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EYED.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и EYED.L

SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.

ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		4.29%5.09%5.79%5.09%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWDA.L and EYED.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

SWDA.L is categorized as Global Equities, while EYED.L is Energy Equities. SWDA.L tracks MSCI World Index, while EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.18% for EYED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и EYED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор