PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWDA.L returned 13.06%/yr vs 19.85%/yr for ESIE.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWDA.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.

SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.25%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
34.22%
6 месяцев
30.17%
1 год
59.36%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%2.87%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%

Correlation

The correlation between SWDA.L and ESIE.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.24

The correlation between SWDA.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWDA.L и ESIE.L

Секторы
SWDA.L
ESIE.L

Технологии

30.0%

-

Финансовые услуги

15.4%

-

Промышленность

10.9%

-

Коммуникационные услуги

9.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.2%
99.1%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SWDA.L
30.0%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

SWDA.L
15.4%
ESIE.L

-

Промышленность

SWDA.L
10.9%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

SWDA.L
9.2%
ESIE.L
0.9%

Потребительский циклический сектор

SWDA.L
9.0%
ESIE.L

-

Здравоохранение

SWDA.L
8.7%
ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

SWDA.L
5.2%
ESIE.L

-

Энергетика

SWDA.L
4.2%
ESIE.L
99.1%

Сырьевые материалы

SWDA.L
3.2%
ESIE.L

-

Коммунальные услуги

SWDA.L
2.5%
ESIE.L

-

Недвижимость

SWDA.L
1.8%
ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

SWDA.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDA.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.58

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.08

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.87

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

14.82

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDA.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDA.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.82

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.86

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и ESIE.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-27.35%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-12.13%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-27.35%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-27.35%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-6.99%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-8.23%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.99%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и ESIE.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

8.04%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

19.18%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

22.92%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

24.32%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

24.58%

-10.08%

Сравнение комиссий SWDA.L и ESIE.L

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и ESIE.L

Ни SWDA.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWDA.L and ESIE.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

SWDA.L is categorized as Global Equities, while ESIE.L is Energy Equities. SWDA.L tracks MSCI World Index, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор