PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.91%/yr vs 16.07%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWDA.L показывает доходность 10.08%, а CSP1.L немного выше – 10.55%. За последние 10 лет акции SWDA.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 13.91% против 16.07% соответственно.

SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.25%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%

Correlation

The correlation between SWDA.L and CSP1.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between SWDA.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWDA.L и CSP1.L

Секторы
SWDA.L
CSP1.L

Технологии

30.0%
38.0%

Финансовые услуги

15.4%
11.3%

Промышленность

10.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.9%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.7%

Энергетика

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

SWDA.L
30.0%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

SWDA.L
15.4%
CSP1.L
11.3%

Промышленность

SWDA.L
10.9%
CSP1.L
7.9%

Коммуникационные услуги

SWDA.L
9.2%
CSP1.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

SWDA.L
9.0%
CSP1.L
9.9%

Здравоохранение

SWDA.L
8.7%
CSP1.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

SWDA.L
5.2%
CSP1.L
4.7%

Энергетика

SWDA.L
4.2%
CSP1.L
3.4%

Сырьевые материалы

SWDA.L
3.2%
CSP1.L
1.7%

Коммунальные услуги

SWDA.L
2.5%
CSP1.L
2.2%

Недвижимость

SWDA.L
1.8%
CSP1.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

SWDA.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDA.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.73

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.66

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.07

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

14.99

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDA.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDA.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.09

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и CSP1.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -25.58%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-25.48%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.12%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-20.77%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-20.77%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

-25.48%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.24%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.32%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.94%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и CSP1.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 2.52% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.62%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

7.16%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

10.62%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.31%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

15.57%

-1.07%

Сравнение комиссий SWDA.L и CSP1.L

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и CSP1.L

Ни SWDA.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SWDA.L and CSP1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

SWDA.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. SWDA.L tracks MSCI World Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор