Сравнение SWDA.L с BTCE.DE
SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance. SWDA.L is passively managed, while BTCE.DE is actively managed. Over the past 5 years, SWDA.L returned 12.61%/yr vs 10.53%/yr for BTCE.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 2.00%/yr for BTCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и BTCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWDA.L торгуется в GBp, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWDA.L показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у BTCE.DE с доходностью -27.62%.
SWDA.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.92%
BTCE.DE
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -20.01%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -29.53%
- 1 год
- -42.44%
- 3 года*
- 28.21%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWDA.L и BTCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 11.59% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.62% | -13.94% | 115.95% | 141.60% | -61.91% | 68.57% | 162.36% |
Correlation
The correlation between SWDA.L and BTCE.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDA.L vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск
SWDA.L
BTCE.DE
Сравнение SWDA.L c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDA.L | BTCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.84 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.81 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | -1.41 | +16.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и BTCE.DE
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что меньше максимальной просадки BTCE.DE в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и BTCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDA.L | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.70% | -74.21% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -49.53% | +42.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -49.53% | +31.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -74.21% | +55.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -49.50% | +48.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -30.36% | +20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 28.44% | -26.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и BTCE.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 3.28%, в то время как у ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 10.20% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 30.63% | -22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 39.31% | -28.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 52.25% | -38.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 57.52% | -42.94% |
Сравнение комиссий SWDA.L и BTCE.DE
SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BTCE.DE в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и BTCE.DE
Ни SWDA.L, ни BTCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SWDA.L and BTCE.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.
SWDA.L is categorized as Global Equities, while BTCE.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and ETC Issuance. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 2.00% for BTCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и BTCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор