Сравнение SVRA с WKHS
SVRA (Savara Inc.) and WKHS (Workhorse Group Inc.) are both stocks. SVRA operates in Biotechnology (Healthcare), while WKHS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SVRA returned 32.34%/yr vs -84.83%/yr for WKHS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVRA и WKHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVRA показывает доходность -8.46%, что значительно выше, чем у WKHS с доходностью -47.15%.
SVRA
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -8.46%
- 1 год
- 138.96%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 32.34%
- 10 лет*
- —
WKHS
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.58%
- 6 месяцев
- -47.87%
- С начала года
- -47.15%
- 1 год
- -90.08%
- 3 года*
- -90.60%
- 5 лет*
- -84.83%
- 10 лет*
- -58.41%
Сравнение доходности по годам SVRA и WKHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVRA Savara Inc. | -8.46% | 96.42% | -34.68% | 203.23% | 25.00% | 7.83% | -74.33% | -40.82% | -48.99% | 219.83% |
WKHS Workhorse Group Inc. | -47.15% | -95.14% | -90.31% | -76.32% | -65.14% | -77.96% | 550.66% | 475.76% | -79.38% | -27.27% |
Correlation
The correlation between SVRA and WKHS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SVRA:
$1.13B
WKHS:
$29.30M
SVRA:
-$0.56
WKHS:
-$5.09
SVRA:
7.94
WKHS:
0.60
SVRA:
$0.00
WKHS:
$18.44M
SVRA:
-$425.00K
WKHS:
-$19.61M
SVRA:
-$133.25M
WKHS:
-$49.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVRA vs. WKHS — Ранг доходности на риск
SVRA
WKHS
Сравнение SVRA c WKHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savara Inc. (SVRA) и Workhorse Group Inc. (WKHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVRA | WKHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.69 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.99 | +5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -1.25 | +9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVRA и WKHS
Максимальная просадка SVRA за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке WKHS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVRA и WKHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVRA | WKHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -100.00% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.99% | -90.89% | +58.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.30% | -99.94% | +34.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.30% | -99.99% | +34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.06% | -100.00% | +32.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.74% | -72.20% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.04% | 73.31% | -57.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVRA и WKHS
Текущая волатильность для Savara Inc. (SVRA) составляет 12.10%, в то время как у Workhorse Group Inc. (WKHS) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что SVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WKHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVRA | WKHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 17.49% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 65.16% | -30.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.43% | 98.24% | -43.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.99% | 106.11% | -47.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.53% | 124.94% | -29.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVRA и WKHS
Ни SVRA, ни WKHS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVRA и WKHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Savara Inc. и Workhorse Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SVRA and WKHS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKHS has higher volatility (17.49%) compared to SVRA (12.10%). In terms of maximum drawdown, SVRA dropped -95.75% vs WKHS's -100.00%.
SVRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVRA и WKHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор