Сравнение SVRA с WKHS
SVRA (Savara Inc.) and WKHS (Workhorse Group Inc.) are both stocks. SVRA operates in Biotechnology (Healthcare), while WKHS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SVRA returned 22.97%/yr vs -84.70%/yr for WKHS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVRA и WKHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVRA показывает доходность -15.59%, что значительно выше, чем у WKHS с доходностью -35.56%.
SVRA
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -21.69%
- 1 год
- 113.87%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- —
WKHS
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -35.56%
- 6 месяцев
- -65.01%
- 1 год
- -69.59%
- 3 года*
- -89.25%
- 5 лет*
- -84.70%
- 10 лет*
- -59.02%
Сравнение доходности по годам SVRA и WKHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVRA Savara Inc. | -15.59% | 96.42% | -34.68% | 203.23% | 25.00% | 7.83% | -74.33% | -40.82% | -48.99% | 187.60% |
WKHS Workhorse Group Inc. | -35.56% | -95.14% | -90.31% | -76.32% | -65.14% | -77.96% | 550.66% | 475.76% | -79.38% | -28.89% |
Correlation
The correlation between SVRA and WKHS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SVRA:
$1.29B
WKHS:
$31.60M
SVRA:
-$0.57
WKHS:
-$5.65
SVRA:
7.32
WKHS:
0.73
SVRA:
$0.00
WKHS:
$18.44M
SVRA:
-$425.00K
WKHS:
-$19.61M
SVRA:
-$133.25M
WKHS:
-$49.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVRA vs. WKHS — Ранг доходности на риск
SVRA
WKHS
Сравнение SVRA c WKHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savara Inc. (SVRA) и Workhorse Group Inc. (WKHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVRA | WKHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.95 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.73 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | -0.88 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVRA | WKHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.51 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.80 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.35 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SVRA и WKHS
Максимальная просадка SVRA за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке WKHS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVRA и WKHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVRA | WKHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -100.00% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.99% | -95.59% | +63.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.30% | -99.94% | +34.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.30% | -100.00% | +34.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.63% | -100.00% | +30.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.85% | -71.97% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.22% | 79.54% | -64.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVRA и WKHS
Текущая волатильность для Savara Inc. (SVRA) составляет 13.02%, в то время как у Workhorse Group Inc. (WKHS) волатильность равна 40.32%. Это указывает на то, что SVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WKHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVRA | WKHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 40.32% | -27.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 70.14% | -34.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 135.63% | -77.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 106.63% | -47.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.95% | 125.02% | -29.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVRA и WKHS
Ни SVRA, ни WKHS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVRA и WKHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Savara Inc. и Workhorse Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SVRA and WKHS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKHS has higher volatility (40.32%) compared to SVRA (13.02%). In terms of maximum drawdown, SVRA dropped -95.75% vs WKHS's -100.00%.
SVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVRA и WKHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор