Сравнение SVR.TO с SIL
SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both Silver funds - SVR.TO tracks the LBMA Silver Price while SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR.TO returned 13.98%/yr vs 11.63%/yr for SIL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVR.TO charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности SVR.TO и SIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR.TO торгуется в CAD, в то время как SIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR.TO показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции SVR.TO превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 13.98% против 11.63% соответственно.
SVR.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 106.41%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.98%
SIL
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 94.21%
- 3 года*
- 51.31%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам SVR.TO и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 2.55% | 140.56% | 18.71% | -0.94% | 0.09% | -13.03% | 42.96% | 12.77% | -9.50% | 4.40% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 7.44% | 153.95% | 24.47% | -0.92% | -17.33% | -19.09% | 37.93% | 28.15% | -15.84% | -4.80% |
Correlation
The correlation between SVR.TO and SIL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between SVR.TO and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR.TO vs. SIL — Ранг доходности на риск
SVR.TO
SIL
Сравнение SVR.TO c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVR.TO | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.91 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 7.49 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVR.TO | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.94 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SVR.TO и SIL
Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, примерно равная максимальной просадке SIL в -74.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR.TO | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -74.25% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.63% | -32.51% | -10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -32.51% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.63% | -49.21% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -60.49% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -23.50% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.34% | -40.76% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.99% | 12.63% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR.TO и SIL
iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Global X Silver Miners ETF (SIL) имеют волатильность 16.52% и 17.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR.TO | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 17.35% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.28% | 40.32% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.68% | 48.71% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 36.59% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 37.41% | -4.90% |
Сравнение комиссий SVR.TO и SIL
SVR.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR.TO и SIL
SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.12% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVR.TO and SIL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
SVR.TO tracks LBMA Silver Price, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.66% for SVR.TO and 0.65% for SIL.
Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор