Сравнение SVR.TO с CMR.TO
SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - SVR.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. SVR.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past 10 years, SVR.TO returned 13.98%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SVR.TO charges 0.66%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности SVR.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVR.TO показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции SVR.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 13.98% против 1.89% соответственно.
SVR.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 106.41%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.98%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам SVR.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 2.55% | 140.56% | 18.71% | -0.94% | 0.09% | -13.03% | 42.96% | 12.77% | -9.50% | 4.40% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between SVR.TO and CMR.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
SVR.TO
CMR.TO
Сравнение SVR.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVR.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 9.64 | -8.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 25.66 | -23.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 188.94 | -183.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVR.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 10.70 | -8.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 10.68 | -10.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 7.03 | -6.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 3.84 | -3.58 |
Просадки
Сравнение просадок SVR.TO и CMR.TO
Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -0.52% | -77.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.63% | -0.09% | -42.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -0.09% | -42.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.63% | -0.09% | -42.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -0.14% | -45.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | 0.00% | -37.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.34% | -0.01% | -50.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.99% | 0.01% | +19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR.TO и CMR.TO
iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SVR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 0.05% | +16.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.28% | 0.18% | +56.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.68% | 0.22% | +57.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 0.28% | +36.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 0.27% | +32.24% |
Сравнение комиссий SVR.TO и CMR.TO
SVR.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR.TO и CMR.TO
SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVR.TO and CMR.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
SVR.TO is categorized as Silver, while CMR.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.66% for SVR.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор